23년 6월 2일 포켓옵션 데모 연습중(2)

오늘도 승율 6승 4패가 나왔다.
 
어렵다 2패하고 나면 다음 포지션 잡을때 자신감을 잃는다.
 
내가 주식 고수는 아니지만
 
확률 싸움이라고 생각하면 어려울 것도 없다는 생각이 든다.
 
나는 데모로 한달간 꾸준히 승률 6:4를 가져가는게 목표다
 
그렇게만 된다면.. 복리 효과로 작은 돈으로 엄청난 수익을 낼 수 있다.
 
일단 베팅 금액은 켈리 공식으로 60프로 승률로 가정하여 정했다.
 
#켈리공식
 

켈리 공식이란?

켈리 공식은 반복적으로 금액을 투자할 때, 최고의 수익률을 얻기 위한 이론적인 공식입니다. 켈리 공식에 따라 투자 규모를 결정하는 것은 이론적으로 최대의 성과를 낼 수 있습니다.

위험성

켈리 공식은 투자 대상에서 수익을 거둘 확률과 그 크기를 명확하게 요구합니다. 그러나 현실의 투자에서는 이를 완벽하게 예측하는 것은 불가능합니다. 켈리 공식은 확률이 조금만 변동해도 투자 자산 규모가 크게 변화합니다. 따라서 켈리 공식에만 의존해서 투자를 결정해서는 안됩니다.

켈리 공식의 의의

켈리 공식은 투자하는 자산의 변동성이 커질수록 자산의 규모를 축소해야 함을 보여준다는 점에서 유용합니다. 예를 들어 같은 손익비를 가지고 있더라도, [승: +20%, 패: -10%]인 경우는, [승: +10%, 패: -5%]인 경우보다 투자 금액을 절반 줄여야 합니다.

켈리 공식의 식

• f : 최적 투자 비중
• p : 승리 확률
• q : 패배 확률 (q = 1-p)
• a : 패배시 손실률
• b : 승리시 수익률

 
일단 승률 60프로 일때 나에게 최적의 투주 금액은 16프로 배팅이다.
너무 큰 금액 같은데...

 
17프로 비중으로 최대 수익률이 말도 안되게 높다
1000번해서 600번 이겼을 경우
 

배팅 금액 3프로로 했을경우도 8000프로 수익률이 나온다.
승률 60프로만 되면..
진짜...
선물옵션 홀짝이라고 생각하는 사람도 있겠지만
하이리스크 하이리턴
분석하고 흐름만 잘 타고
원칙 매매만 하면 불가능할 것 같지도 않다.
100일
3개월만 이렇게 승률을 유지할 수 있다면...
 
오늘의 승률이 좋았던 포지션 매매는
상승 후 3틱 조정 캔들이 나오고, 2틱 정도 지켜보고 상승에 배팅 했을때 승률이 좋았다.
주 매매 패턴이 될 것 같다
추세 매매보단 추세전환 확인 후 배팅!